近年來,伴隨著我國金融數字化轉型的迅猛發展,各家金融機構紛紛建立風控模型,并將其嵌入到信貸業務審批流程中,以提高科學決策效率,提升自身風險管理水平。然而,隨著各類模型數量不斷增加,使用場景越來越復雜,隱藏在模型設計構建和應用中的風險也被逐步放大。

同時,我們發現,目前包括銀行在內的很多金融機構對于模型風險管理、模型監控預警等能力建設尚未形成體系。比如在模型管理方面,一種情況是模型資產相對分散,模型管理不集中,很多金融機構甚至無法確認自身模型資產的數量、或是處于開發、部署或失效階段模型的數量;另一種情況是模型從立項到歸檔中的關鍵文檔分散在各模型人員手中,面臨模型內部審計或監管審查時,往往需要耗費大量時間和人力準備。此外,在模型監控方面,不少銀行的自動化監控機制尚未完善,且未形成標準化、高效的監控方式,監控投產后模型的效率亟需進一步提升。

針對上述模型應用、管理和監控中潛存的問題,越來越多的金融機構意識到一個集中化、自動化、流程化的模型風險管理體系的重要性。而如何按照《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》等監管政策要求,結合自身業務實際,在兼顧質量—效率—成本的原則下,快速搭建起有效的模型風險管理體系,也成為金融機構在構建自主風控能力方面的一大挑戰。

基于多年服務國內外大型金融機構的模型風險管理專業實踐,融慧金科全面打造了一套成熟且完善的企業級模型風險管理解決方案,其中模型監控管理平臺作為模型風險管理系統層面建設的重要一環,不僅可以助力金融機構有效應對模型設計構建和全生命周期管理中的風險問題,實現“網貸新規”中對于“風險管理”和“模型風險管理”的嚴格要求,還能夠幫助金融機構大大縮減人力及IT資源成本,大幅提升運營效率,為資產質量保駕護航。

「咨詢服務與落地賦能」雙管齊下

融慧金科推出的模型監控管理平臺產品,涵蓋模型生命周期流程管理、集中化管理模型資產、模型監控分析、模型應用分析、監控報警等多項核心功能,能夠以可視化的形式橫向對比模型的應用情況,縱向展示模型效果波動趨勢,并對模型變量、模型分數的指標異常變化予以持續監控和實時報警,在第一時間觸達相關負責人,全面保障線上業務健康發展。

另,模型生命周期流程管理功能,可以通過自定義模型工作流,實現流程審批與關鍵文檔資段審批記錄及變更記錄都變得可追溯,在內部管理或應對監管審查時,可一鍵下載所有模型資料,省時省力。

模型監控與應用分析功能,支持自動化、高時效性模型監控,可大幅縮減模型人員手工作業時間,實現登錄即分析的效果。此外,可配置化報表展示與預警功能,可讓風險變得更可知、可測和可控。

相較于市場上其他同類平臺產品,融慧金科模型監控管理平臺另一突出優勢是,該平臺沉淀了融慧金科模型專家團隊十余年的模型開發與驗證經驗,在可配置化與監控指標兩方面做到了靈活與全面。比如通過自定義配置審批流程,可幫助金融機構實現分級式模型管理;該平臺內置了穩定性、有效性與準確性等眾多指標,且在每項指標的監控中允許自定義變量分箱邏輯、Y標簽、報警規則等,幫助金融機構有針對性的完成模型監控與報警。

此外,融慧咨詢專家團隊,還可以協助金融機構梳理模型全生命周期管理中的痛難點,包括模型風險管理制度、模型驗證體系搭建、模型監控體系搭建等,更好地協助金融機構落實金融監管要求及內部風險管理相關要求,并以咨詢服務方式提供可以對標國際領先的“三道防線”原則及國內外金融業務模型風險管理最佳實踐。就在前不久,融慧咨詢借助中關村互聯網金融研究院搭建的平臺發布了《數字經濟下模型風險管理最佳實踐白皮書》,系統總結了模型風險管理的框架體系、三大挑戰和最佳實踐,給業界提供了一些新的視角和價值。

模型監控管理平臺的「四大價值」

模型管理是一項長期性、系統性、復雜且細致的工作。如果沒有高效的工具支持,僅依賴于人工作業,在數字經濟下,數據源質量變化、市場環境變化、策略應用變化等多方因素的共同作用,會使得管理人員對于模型風險的分析調查變得更加困難復雜,還會降低工作的時效性和質量。融慧金科模型監控管理平臺,就是為解決上述問題、應運而生的一款自動化工具。

整體來看,融慧金科模型監控管理平臺可以為金融機構的模型風險管理帶來四大核心價值:

一是通過專業化規范和系統化管理,助力金融機構高效滿足監管合規要求。模型監控管理平臺已形成統一有效、高專業度的模型生命周期管理規范,可以在金融機構自行開發模型時幫助其建立開發規范,管理模型時降低操作風險。

二是通過線上化、自動化的模型監控與管理,幫助金融機構提高工作效率。自動化監控模型投產后的各項指標,并對線上模型的異常調用情況及效果變化及時產出報警,讓監控與協作變得更高效。

三是通過對模型資產的集中化管理,實現資產高效利用。統一管理模型資產庫,沉淀全量數字化資產,為模型管理優先級的制定與優化夯實基礎,從而對模型質量形成有力保證。

四是通過專業培訓和知識轉移,輔助金融機構培養模型團隊。在雙方合作過程中,一方面將所提供的服務完全開放給合作伙伴,帶動機構模型人員共同參與;另一方面通過專業培訓,將知識和經驗迅速轉移給模型團隊,真正實現“授人以漁”。

“通過結合金融機構對模型風險的偏好,和系統化工具對機構整體模型風險的把控,機構將能更充分地理解模型的局限性和結果的多樣性,從而更全面地考慮模型的設計與應用,更加合理地分配資源,最終有效緩解模型風險帶來的整體影響。”融慧金科平臺產品事業部總經理司明成表示,不僅僅是模型監控管理平臺,融慧金科的資產質量監控平臺、征信指標管理平臺等也已成功幫助眾多銀行、消金等頭部持牌金融機構完成了風險管理體系的建設和迭代。“未來我們愿意同更多金融機構伙伴一道,共同建設合規、健康、可持續的金融科技生態圈”。

關鍵詞： 咨詢服務 雙管齊下