案例名稱

(相關資料圖)

新一代反洗錢系統群建設

案例簡介

自2018年我國接受金融行動特別工作組（FATF）第四輪反洗錢評估以來，國內反洗錢監管加快與國際接軌，“風險為本”理念進一步深化，監管檢查的深度、廣度不斷拓展，處罰力度持續提升，“雙罰、重罰、追溯罰”已成為新常態。

因此，為落實監管反洗錢要求，確保現場檢查數據真實有效，提升預防和打擊洗錢活動的成效，降低洗錢風險，廣發銀行先后啟動建設了反洗錢報送系統、反洗錢300號文系統和客戶洗錢風險評級系統，對標行業最高標準。

創新技術/模式應用

（一）反洗錢報送系統

反洗錢報送系統全面上線，大幅提升大額、可疑監測的時效性；引入業界先進的可疑模型全生命周期開發模式，極大改善了我行可疑模型運行的有效性；充分發揮數字技術和數據要素的雙輪驅動，提升用戶體驗。

該系統配合反洗錢中心引入業界先進可疑模型開發方式，利用科技賦能提供BDP(數據靈活分析平臺)支持業務開展多輪可疑規則、模型的梳理，對可疑規則、模型進行優化，大幅提升模型有效性。

附圖1 可疑監測生命周期

系統通過構建反洗錢數據監控體系，保障日常數據的準確性，減少因數據質量問題導致的反洗錢監測不準確。通過對源系統數據的接入檢驗，系統可及時發現及時預警，持續有效地推進全行數據治理工作。

附圖2 數據監控體系

（二）反洗錢300號文系統（反洗錢監管檢查數據加工系統、反洗錢數據質量檢查系統）

1、通過科技業務融合模式，監管檢查報表全面上線

協同反洗錢中心與全行各業務部門開展80余場聯合辦公，歷時8個月完成300號文15張報表口徑梳理和上線，供全行業務部門分析及驗證。基于大數據平臺算力不斷優化取數時效，300號文全表數據生成周期從約T+10縮短為T+2。

2、300號文校驗全覆蓋，數據質量多措優化

不斷參考同業監管檢查結果，持續更新數據質量監督平臺檢查規則，上線300號文空值檢查、格式檢查、關聯性、唯一性、一致性校驗等多類校驗規則，全面覆蓋監管報表。全年依托規則自動化跑批，及時發現空值類、合規性類、表間關聯不正確等問題，解決了過去依賴人工分析海量數據耗時長、覆蓋面較窄的業務痛點，充分展現科技賦能與創新，引領業務不斷前行。

（三）客戶洗錢風險評級系統

客戶洗錢風險評級系統采用Spark計算引擎等靈活高效的技術組件建立客戶風險評級體系，構建自動化、流程化的客戶洗錢風險評級機制。全新構建科學、完善的客戶洗錢風險評級體系中包含數百個評級規則及指標，有效解決了評級有效性不足和覆蓋不全面的問題；參考國內外先進同業經驗，自主研發多個同業領先地位的評級觸發場景。

項目效果評估

反洗錢報送系統重構徹底解決了我行大額、可疑報送因批次時長問題導致的遲報問題，極大提升了反洗錢監管報送的準確性和時效性；引入業界科學的可疑模型生命周期建設方法，增強了我行對新型洗錢手段的識別和預警能力。

利用大數據存儲、Spark計算引擎、圖譜技術等大數據計算技術，全面提升報送時效。優化系統批次效率近90%，從根本上杜絕因系統跑批慢導致的大額遲報問題，聚焦批次問題根源，大額報告的生成時間提前至T+1。

反洗錢監管檢查數據加工系統與反洗錢數據質量檢查系統相輔相成，每日生成300號文數據，可通過專業的監測規則對反洗錢數據的質量進行監控和評估，一方面有效提升了300號文取數準確性及時效性；一方面為全行反洗錢檢查問題提供了高頻、便捷的系統工具，成功構建數據質量檢查及整改線上化全流程監督體系，科技賦能增強我行反洗錢自查能力；為各地分行科技賦能拓展反洗錢檢查特色報表，減輕分行迎檢負擔。全年配合多家分行完成屬地人行反洗錢檢查，加班加點按時交付監管所需近百張報表。同步針對各屬地人行取數，業務、研發資源投入大、時間緊的痛點，預計每年減少150+人日研發投入。

客戶洗錢風險評級系統參考了大量國內外業界先進的客戶洗錢風險評級標準及模式，重新構建了一套科學、完善的客戶洗錢風險評級體系，為我行建立客戶洗錢風險檔案，有效識別潛在洗錢風險客戶提供科技賦能。

為提高系統易用性和處理效率，全方位提升系統的用戶體驗，深度挖掘業務需求，我行自主研發的九個評級觸發場景，位于同業領先地位。優化多規則、就高觸發及批量處理等觸發方案，智能化提升評級結果準確性。與大額可疑、名單系統解耦，大幅提升數據加工速度，縮短批次處理時間，提高業務人員的業務處理效率，進一步促進我行反洗錢管理升級，打開新篇章。

項目牽頭人

吳超 資深工程師

項目團隊成員

曾溪、伍弦、黃悅彬、蔡展威、陳錦泉、楊暢燦、李雪梅、劉俊成、黃子桂、周大文、徐智磊、趙會奮、聶敬爭、楊涵超、潘宣成

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